Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.

3. Auflage 2020 | Artikelnummer: 20194-0002 | ISBN: 9783791049656

Der Beitrag Handbuch Solvabilität erschien zuerst auf BdSt Steuerzahler Service GmbH.

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.

Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor – ausführlich erläutert werden:

• Alle relevanten Risikoarten
• Aufsichtliche Anforderungen
• Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung

1. Auflage 2010 | Artikelnummer: 20214-0001 | ISBN: 9783791029535

Der Beitrag Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis erschien zuerst auf BdSt Steuerzahler Service GmbH.

Große Veränderungen – nach wie vor agieren die Regulierungsbehörden unermüdlich. Das Handbuch umfasst alle wichtigen Neuerungen der letzten Jahre, angefangen bei den Baseler Ergänzungen – CRD II/SolvV-Änderungsverordnung – und der nationalen Umsetzung der CRD III bis Ende 2011.

Außerdem im Fokus: CRR und CRD IV, die ab Jahresanfang 2014 in Deutschland gültig sein werden und folgende Punkte neu regeln:

• Kapitalquoten inklusive Kapitaldefinition
• Kapitalpuffer
• Leverage Ratio
• Kontrahentenrisiken
• Adjustierungen beim Marktrisiko
• Systemrelevante Banken
• Liquiditätsratios
• Großkredite
• Single-Rule-Book

2. überarbeitete Auflage 2014 | Artikelnummer: 20194-0001 | ISBN: 9783791029108

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Der Ratgeber zeigt Schritt für Schritt, wie Risikomanagement eingeführt wird. Die zentralen Elemente sind: Finanzrisiken absichern, Notfallplan aufstellen und die gesetzlichen Anforderungen wie z.B. KonTraG einbeziehen. Ein Risk-Assessment deckt alle Risiken auf und führt die Risikolage des Unternehmens in einer Gesamtübersicht zusammen. Optimales Risikomanagement sichert die Existenz und gute Ratingnoten.

2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2004 | Artikelnummer: 20403-0001

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Vor dem Hintergrund der allgemeinen aufsichtlichen Leitlinien liefert das Buch genaue und vertiefende Analysen zu den wesentlichen Themen:

• Eigenkapitalbestandteile
• Liquiditätsrisikomanagement
• Stresstests
• Prozyklizität
• Leverage Ratio
• Kontrahenten- und Systemrisiko

Als Leitfaden unterstützt es Banken dabei, nicht nur kurzfristig Anforderungen zu erfüllen, sondern die auf lange Sicht zu erwartenden Anforderungen zu antizipieren und frühzeitig vorwegzunehmen.

1. Auflage 2012 | Artikelnummer: 20339-0001

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